- Kettős integrál (csak gazdinfon)
- Diff.egyenletek (csak gazdinfon)
- Valszám alapok, kombinatorika
- Teljes valószínűség tétele, Bayes tétel
- Eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény
- Idióta feladatok, amik várhatók az első ZH-ban
- Várható érték és szórás
- Markov és Csebisev egyenlőtlenségek
- Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások
- Kétváltozós eloszlások
- Nem árt, ha tudunk integrálni
Kétváltozós eloszlások
1. Egy dobozban 2 zöld, 2 kék és 1 piros labda van. Kiveszünk belőle 2 labdát, és legyen
X = a kihúzott kék labdák száma
Y = a kihúzott piros labdák száma
Készítsük el X és Y együttes eloszlásának táblázatát. Adjuk meg X és Y peremeloszlását.
Megnézem, hogyan kell megoldani
2. Egy dobozban 2 zöld, 2 kék és 1 piros labda van. Kiveszünk belőle 2 labdát, és legyen
X = a kihúzott kék labdák száma
Y = a kihúzott piros labdák száma
Adjuk meg az X és Y közötti korrelációt.
Megnézem, hogyan kell megoldani
3. Egy dobozban 2 zöld, 2 kék és 1 piros labda van. Kiveszünk belőle 2 labdát, és legyen
X = a kihúzott kék labdák száma
Y = a kihúzott piros labdák száma
Adjuk meg X és Y peremeloszlás függvényeit, valamint az együttes eloszlásfüggvényt.
Megnézem, hogyan kell megoldani
4. Itt egy együttes eloszlástáblázat a peremeloszlásokkal.
| Y/X | X=0 | X=1 | X=2 | \(P_Y \) |
| Y=0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
| Y=1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 |
| \( P_X \) | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1 |
a) \( P(X=1, Y=1) = \; ? \)
b) \( P(X>1, Y=0) = \; ? \)
c) \( P(X=2 | Y=0) = \; ? \)
d) \( P(X<2 | Y=0) = \; ? \)
e) \( P(Y=1 | X>0) = \; ? \)
f) \( E(X | Y=0) = \; ? \)
Megnézem, hogyan kell megoldani
5. Itt egy együttes eloszlástáblázat a peremeloszlásokkal.
| Y/X | X=0 | X=1 | X=2 | \(P_Y \) |
| Y=0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 |
| Y=1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 |
| \( P_X \) | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1 |
Adjuk meg a regressziós függvényt!
Együttes eloszlás, peremeloszlás
$X$ és $Y$ együttes eloszlása egy táblázat, amelyben szerepel $X$ és $Y$ összes lehetséges értéke és a hozzájuk tartozó valószínűségek.
Ha a táblázat sorait összeadjuk, akkor $Y$ peremeloszlását kapjuk. Ha az oszlopokat adjuk össze, akkor $X$ peremeloszlását kapjuk.
Korreláció
A korreláció $X$ és $Y$ valószínűségi változók közötti kapcsolatot írja le.
\( COV(X,Y) = E(X\cdot Y)- E(X)E(Y) \)
\( R(X,Y) = \frac{ COV(X,Y)}{ D(X) D(Y) } \)
Együttes eloszlásfüggvény
$X$ és $Y$ valószínűségi változók együttes eloszlásfüggvénye:
\( F(x,y) = P(X<x, Y<y ) = \int_{- \infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u,v) dvdu \)
Peremeloszlásfüggvények
$X$ és $Y$ kétváltozós eloszlás esetén...
$X$ peremeloszlásfüggvénye:
\( F_X(x) = P(X<x) = \lim_{y \to \infty} F(x,y) \)
$Y$ peremeloszlásfüggvénye:
\( F_Y(y) = P(Y<y) = \lim_{x \to \infty} F(x,y) \)
Együttes sűrűségfüggvény
Az együttes eloszlás sűrűségfüggvénye:
\( f(x,y) = F' \)
ahol
\( F(x,y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u,v) \; dvdu \)
Az együttes eloszlásfüggvény.
Perem-sűrűségfüggvények
$X$ perem-sűrűségfüggvénye:
\( f_X(x)=F'_X(x) \)
ahol
\(F_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \; du \)
az $X$ perem-eloszlásfüggvénye.
$Y$ perem-sűrűségfüggvénye:
\( f_Y(y)=F'_Y(y) \)
ahol
\(F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v) \; dv \)
az $Y$ perem-eloszlásfüggvénye.
Peremeloszlásfüggvények
$X$ és $Y$ kétváltozós eloszlás esetén...
$X$ peremeloszlásfüggvénye:
\( F_X(x) = P(X<x) = \lim_{y \to \infty} F(x,y) \)
$Y$ peremeloszlásfüggvénye:
\( F_Y(y) = P(Y<y) = \lim_{x \to \infty} F(x,y) \)
