Multikollinearitás | mateking
 

Multikollinearitás

A multikollinearitás röviden összefoglalva azt jelenti, hogy két vagy több magyarázó változó között túl szoros korrelációs kapcsolat van, és ez zavarja a becslést.

A multikollinearitás mérésére az úgynevezett VIF (variance inflator factor) variancia növelő faktor van forgalomban.

\( VIF_j = \frac{1}{1-R_j^2} \)

A képletben szereplő $R_j^2$ a j-edik magyarázó változó és az összes többi magyarázó változó közti determinációs együttható.