Barion Pixel Többváltozós regresszió tesztelése hipotézisvizsgálattal | mateking
 

Többváltozós regresszió tesztelése hipotézisvizsgálattal

A lineáris regresszió egyenlete: $\hat{y} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 x_1 + \hat{b}_2 x_2 + \dots + \hat{b}_k x_k $

A tesztelés úgy zajlik, hogy nullhipotézisnek tekintjük a $H_0 : b_i = 0$ feltevést, ellenhipotézisnek pedig azt, hogy $H_1 : b_i \neq 0$.

A nullhipotézis azt állítja, hogy a modellben a $b_i$ paraméter szignifikánsan nulla, vagyis az i-edik magyarázó változó felesleges, annak hatása az eredményváltozóra nulla. Az ellenhipotézis ezzel szemben az, hogy $b_i \neq 0$ vagyis az i-edik magyarázó változónak a regresszióban nem nulla hatása van.

A tesztelés úgy zajlik, hogy nullhipotézisnek tekintjük a $H_0 : b_i = 0$ feltevést, ellenhipotézisnek pedig azt, hogy $H_1 : b_i \neq 0$.