Durbin-Wattson teszt | mateking
 

Durbin-Wattson teszt

A Durbin-Wattson-teszt lényegében egy hipotizésvizsgálat, aminek részletezésére nem térünk ki, mindössze a használatát nézzük meg.

Maga a próbafüggvény

\( d = \frac{\sum_{t=2}^{n}(e_t-e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^{n}e_t^2} \)

A szignifikanciaszint $\alpha$, a próba elvégzése pedig az alábbi módon történik:

$d_L$ és $d_U$ értékeket kikeressük a táblázatból,

n = a megfigyelések száma,

k = a magyarázó változók száma,

végül megnézzük, hogy a próbafüggvény melyik tartományba esik.